Торговые стратегии
Минимальный денежный порог: 1 млн.р.
Используемые инструменты: фьючерс индекс RTS, фьючерс на валютную пару доллар/рубль, фьючерс на обыкновенные акции Сбербанка и фьючерс на акции Газпрома
Направление торговли: в обе стороны (лонг/шорт)
Рекомендуемый срок инвестирования: от 12 месяцев
Ознакомьтесь с примерами действующих стратегий:
| Название стратегии |
Стартовая сумма |
График доходности |
Доходность за год |
Уровень риска |
 Ангара
АГРЕССИВНАЯ СТРАТЕГИЯ |
1 000 000Р |
 |
| 2013 год | 87,35% |
| 2014 год | 314% |
| 2015 год | 44.1% |
| 2016 год | 41% |
|
ВЫСОКИЙ РИСК |
Эффективная и выгодная стратегия позволяющая зарабатывать при высокой волатильности рынка. «Ангара» обеспечивает существенный текущий доход.
АНГАРА 2013 год (87,35%)
|
|
месяц
|
изменения счета
|
| январь | 1.3% |
| февраль | 5.1% |
| март | 1.2% |
| апрель | 20.4% |
| май | 8.6% |
| июнь | 9.7% |
| июль | 4.8% |
| август | 4.1% |
| сентябрь | -0.1% |
| октябрь | 1.9% |
| ноябрь | 8.6% |
| декабрь | 1.3% |
|
АНГАРА 2014 год (314%)
|
|
месяц
|
изменения счета
|
| январь | 4.5% |
| февраль | 11.6% |
| март | 60% |
| апрель | 11.8%% |
| май | 31.1% |
| июнь | 0.9% |
| июль | -5.4% |
| август | 4.0% |
| сентябрь | 33.2% |
| октябрь | -8.5% |
| ноябрь | 17.8% |
| декабрь | -16.6% |
|
АНГАРА 2015 год (44.1%)
|
|
месяц
|
изменения счета
|
| январь | 5.9% |
| февраль | -6.3% |
| март | -5.1% |
| апрель | 6.5% |
| май | -10.4% |
| июнь | 3.7% |
| июль | 17.1% |
| август | -5.0% |
| сентябрь | 5.8% |
| октябрь | 3.6% |
| ноябрь | 12.5% |
| декабрь | 12.7% |
|
АНГАРА 2016 год (41%)
|
|
месяц
|
изменения счета
|
| январь | 4.1% |
| февраль | -0.6% |
| март | 5.7% |
| апрель | -1% |
| май | 7.4% |
| июнь | 7.5% |
| июль | 5.1% |
| август | -3.9% |
| сентябрь | 4.6% |
| октябрь | -0.4% |
| ноябрь | 3.8% |
| декабрь | 2.4% |
|
Брокерские отчеты:
Норд
АГРЕССИВНАЯ СТРАТЕГИЯ |
1 000 000Р |
 |
| 2013 год | 142,7% |
| 2014 год | 323,8% |
| 2015 год | 109,5% |
| 2016 год | 4,8% |
|
ВЫСОКИЙ РИСК |
Стратегия «Норд» отлично показала себя в непростых экономических условиях 2014 года. Сочетает компромиссное соотношение доходности и риска.
НОРД 2013 год (142,7%)
|
|
месяц
|
изменения счета
|
| январь | -0.5% |
| февраль | 26.6% |
| март | -1.9% |
| апрель | 27.0% |
| май | 18.2% |
| июнь | 9.7% |
| июль | 12.5% |
| август | 2.0% |
| сентябрь | -3.9% |
| октябрь | 3.0% |
| ноябрь | 1.9% |
| декабрь | 3.1% |
|
НОРД 2014 год (323,8%)
|
|
месяц
|
изменения счета
|
| январь | 8.2% |
| февраль | 8.7% |
| март | 42.5% |
| апрель | 4.0% |
| май | 18.5% |
| июнь | 19.1% |
| июль | 1.4% |
| август | 3.1% |
| сентябрь | 5.3% |
| октябрь | 25.8% |
| ноябрь | 30.3% |
| декабрь | -4.5% |
|
НОРД 2015 год (109,5%)
|
|
месяц
|
изменения счета
|
| январь | 32.5% |
| февраль | -7.7% |
| март | 10.1% |
| апрель | 13.2% |
| май | 3.1% |
| июнь | 3.9% |
| июль | -2.5% |
| август | 1.4% |
| сентябрь | -0.8% |
| октябрь | 2.9% |
| ноябрь | 26.4% |
| декабрь | 0.8% |
|
НОРД 2016 год (4,8%)
|
|
месяц
|
изменения счета
|
| январь | -2.4% |
| февраль | -1.9% |
| март | 1.7% |
| апрель | -3.7% |
| май | -3.1% |
| июнь | 5.3% |
| июль | 9.5% |
| август | -6.2% |
| сентябрь | 2% |
| октябрь | -4.4% |
| ноябрь | 1.3% |
| декабрь | 12% |
|
Брокерские отчеты:
Сайкан
АГРЕССИВНАЯ СТРАТЕГИЯ |
1 000 000Р |
 |
| 2013 год | 73.8% |
| 2014 год | 137.7% |
| 2015 год | 58.8% |
| 2016 год | 70% |
|
ВЫСОКИЙ РИСК |
Агрессивная стратегия «Сайкан» совмещает плюсы алгоритмического трейдинга и профессионального управления, дает возможность обеспечить высокий уровень доходности при оптимальном риске.
САЙКАН 2013 год (73.8%)
|
|
месяц
|
изменения счета
|
| январь | -4.9% |
| февраль | 15.6% |
| март | 1.3% |
| апрель | 0% |
| май | 9.7% |
| июнь | 0% |
| июль | 40.7% |
| август | 9.2% |
| сентябрь | 2.2% |
| октябрь | -9.7% |
| ноябрь | -3.2% |
| декабрь | 3.7% |
|
САЙКАН 2014 год (137.7%)
|
|
месяц
|
изменения счета
|
| январь | 2.4% |
| февраль | 2.1% |
| март | 3.4% |
| апрель | 12.3% |
| май | 9.7% |
| июнь | 20.6% |
| июль | 7.4% |
| август | 11.9% |
| сентябрь | 5.9% |
| октябрь | 18.9% |
| ноябрь | -5.0% |
| декабрь | 2.9% |
|
САЙКАН 2015 год (58.8%)
|
|
месяц
|
изменения счета
|
| январь | 0.7% |
| февраль | 7.1% |
| март | 33.9% |
| апрель | -6.0% |
| май | -9.6% |
| июнь | -3.8% |
| июль | -2.1% |
| август | 9.5% |
| сентябрь | -5.6% |
| октябрь | 7.8% |
| ноябрь | 24.9% |
| декабрь | -1.4% |
|
САЙКАН 2016 год (70%)
|
|
месяц
|
изменения счета
|
| январь | -1.5% |
| февраль | 3.7% |
| март | -1.6% |
| апрель | 1.8% |
| май | -3.6% |
| июнь | 13.2% |
| июль | 5.4% |
| август | -4.6% |
| сентябрь | 6% |
| октябрь | 6.2% |
| ноябрь | 2% |
| декабрь | 32% |
|
Брокерские отчеты:
получить консультацию эксперта
Алгоритмические торговые стратегии "Финстрит" не зависят от направления движений рынка, имеют высокие показатели эффективности, позволяют обеспечить значительную отдачу от инвестиций.
Наши стратегии основаны на оригинальных статистических исследованиях рынка с применением современных подходов в области финансов, статистики и теории вероятности. Создание алгоритмических систем включает в себя этапы разработки на основе исторических данных, тестирование, работу на реальном рынке. В результате отбираются стратегии с наилучшими показателями доходности и эффективности, что позволяет с высокой вероятностью получать доходность до 100, 200 и более процентов годовых. На некоторых временных периодах они могут показывать «гипердоходность», несмотря на небольшое число сделок.
Работа наших стратегий на реальном рынке имеет высокую степень автоматизации. Это позволяет исключить человеческий фактор, избежать эмоционального подхода к торговле.
Раскоррелированность систем позволяет компоновать различные виды портфелей. Это позволяет использовать одновременно несколько стратегий, повышая тем самым эффективность работы инвестируемого капитала, уменьшая риск и не ограничивая при этом доход.